리스크/수익 계산기

리스크/수익 비율은 잠재적 수익을 잠재적 손실에 대해 측정합니다. 포지션 진입 전 거래가 가치가 있는지 결정하는 데 도움이 됩니다.

예를 들어 $100에 주식을 매수하고, 손절가를 $95로, 목표가를 $110으로 설정하면, 주당 리스크는 $5이고 주당 수익은 $10입니다. 리스크/수익 비율은 2:1입니다.

비율이 높을수록 리스크 대비 더 많은 수익을 얻을 수 있습니다. 대부분의 전문 트레이더는 모든 거래에서 최소 2:1을 목표로 합니다.

1. 계획된 진입 가격을 입력하세요.
2. 손절가를 설정하세요 — 손실을 제한하기 위해 청산할 가격입니다.
3. 익절 목표를 설정하세요 — 수익을 확정할 가격입니다.
4. 매수할 주식 수를 입력하세요.
5. 선택적으로 총 포트폴리오 가치와 예상 승리 확률을 입력하여 포지션 크기 % 및 기대값을 확인하세요.

좋은 리스크/수익 비율은 전략과 승리율에 따라 다르지만, 일반적인 지침은 다음과 같습니다:

낮은 승리율에서도 높은 리스크/수익 비율은 여러 거래에서 긍정적인 기대값을 생성할 수 있습니다.

포지션 크기는 단일 손실 거래가 전체 포트폴리오를 손상시키지 않도록 매수할 주식 수를 결정하는 과정입니다.

일반적인 규칙은 1% 규칙입니다: 어떤 단일 거래에서도 포트폴리오의 1% 이상을 리스크하지 마세요. 포트폴리오가 $100,000이고 손절가가 진입가에서 $5 떨어져 있다면, 200주를 매수하면 안 됩니다 ($2,000 총 리스크 = 포트폴리오의 1%).

손익분기점은 거래가 수익도 손실도 내지 않는 가격입니다. 이 계산기에서는 간단하게 진입 가격으로 표시됩니다(수수료 및 슬리피지는 정확성을 위해 추가할 수 있습니다).

기대값(EV)은 동일한 거래를 여러 번 반복할 때 예상되는 평균 수익 또는 손실을 알려줍니다. 다음과 같이 계산됩니다:

양의 EV는 장기적으로 거래가 통계적으로 수익성이 있음을 의미합니다.

다음 설정으로 AAPL을 거래하고 싶다고 가정해 보겠습니다:

• 진입 가격: $180
• 손절가: $175 (주당 리스크 $5)
• 익절가: $190 (주당 수익 $10)
• 주식 수: 100
• 포트폴리오: $50,000

리스크/수익 비율은 2:1, 총 리스크는 $500, 포지션 크기는 포트폴리오의 36%이며, 승리 확률이 50%일 때 기대값은 거래당 $250입니다.

이것은 교육 목적을 위한 단순화된 예시입니다. 실제 거래에는 수수료, 슬리피지 및 시장 리스크가 포함됩니다.